[明天系]光大量化核心基金怎么买(光大保德信量化基金净值)

$光大嘉宝(SH600622)$昨日2个板了，涨停价5.54减仓了，收益110.6%，

前期按1/8低价股长线量化战略以2.63进的

系统量化生意，实力验证，战略可仿制。

$低价股量化8-2(ZH3002939)$$房地产开发(BK0053)$

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出资有危险，入市需谨慎。本文所提及的股票、基金及组合的过往成绩不预示其未来体现，相关数据仅供参阅，不构成出资主张。出资人应依据自身财物情况、危险承受才能审慎决议计划，独立承当出资危险。文中观念仅为自己的剖析记载所用，文中提及标的仅供参阅，不构成生意引荐，非出资主张，请勿照此生意。

@今天论题@ETF星推官1、量化基金的春天来了吗？

热播的金凤凰讲坛，结合金融谈前史，凭借前史评人道。正所谓：以史为鉴，迎金而解。请重视唐潮钱进垂听。

谢邀。

假如题主说的量化基金是经过大数据来猜测炒股，或许在国内也有十年以上的前史了吧。量化基金一般选用的战略包含：量化选股、量化择时、股指期货套利、产品期货套利、核算套利、期权套利、算法生意、财物装备等。

其实，早在2004年，国内商场就推出了首只选用量化战略的基金———光大保德信量化中心基金，但量化基金真实为国内出资者所重视仍是2008年金融危机后，兴起于2009年左右，其时还引入了巴菲特、索罗斯等出资大师做增信。

可是，前期国内量化基金的体现则不尽善尽美。像光大保德信量化中心基金前期成绩动摇很大，特别是2007年、2008年间成绩比照悬殊，当然这与其高仓位有必定的联系，但也在必定程度上影响了基民对量化出资的爱好。

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2015年股灾之后，股指期货开端限仓，很多人把它界说为量化对冲进入隆冬的一个标志。可是从2016年的年末开端，贴水回归逐渐收敛，或许意味着这个隆冬就要曩昔，很多人以为2017年的年头是量化对冲出资的好时点了。

前两年股市低迷时，我有个985理工的师兄也宣称自己要做量化基金，遭受了一连串的割韭菜。到了本年，又有人叫嚣着量化基金的春天要来了，莫非这是韭菜发芽的先兆吗？由于，叫嚣的这波水军，大都都有着证券公司公募基金布景的。

是不是春天，并不是谁说了算，就像醉生梦色色哥连襟的签名相同：心中若有歌，四季皆如春。我不知道那些没有独立思考的基民，会不会心中有歌，但我知道，他们都会在额头上刻着大大的两行字：我是韭菜、速来割我。

由于，吾师阳明先生也说过，你自己的问题，只能你自己去面临和处理。

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以上纯为个人见解，剖析所依据的图片和数据（如有）均来自网络，如有雷同，实属正常。本次剖析不构成托，不构成引荐，不构成生意依据。

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2、做量化生意，需求掌握哪些常识与技能？

题主现在掌握了Python科学核算库（nunpy，pandas，Matplotilb）。

题主问的是，假如想要从事量化生意，还需求掌握哪些常识与技能呢？特别是数学（量化生意详细涉及到哪些数学常识呢？）和算法模型。

没什么特别需求你专研的，我主张你直接研讨一下国内干流的程序化生意软件就行了。

做量化生意，题主需求了解一个道理：量化是形容词，生意是中心。

量化生意，其实质，是生意。

所以，你最需求研讨的，不是堆积量化方面，你需求研讨的，是怎么进行生意。

生意是不编程，不是数学，不是算法模型。生意，是处理危险和收益的，它检测的是人道，是一个期货生意者，对生意的尖端认知。

一套很好的生意战略，给一个不明白生意的人手里，他根本就坚持不下去。由于他不是专业的生意人士，他的人道动摇，他的贪婪惊骇，会直接让他忘掉什么叫履行。

一个期货生意者走向了量化生意之路，其中心是生意技能。假如他的水平过关，他自己随意学学简略的编程，把自己的生意战略给简略的完成就能够了。或许，他能够花钱雇一个会编程的人，帮他把战略给在软件上完成就能够了。

相反，假如一个人走向了量化生意之路，他通晓变成，通晓数学，通晓算法。可是他不明白生意，那么，他将来依然是被割的命运。

量化仅仅东西，对生意的了解才是中心竞争力。

所以，假如题主真的感爱好，想要走的久远，走生意的方向，那么，首要精力放到研讨生意上吧。

各位觉得呢？点赞支撑一下，谢谢。

个人以为除了数学模型之外，更应懂得股市的各种规则，并将这些规则融合到程序傍边，成为智能生意，终究构成量化生意

用牛熊战略判别中期趋势。趋势的力气-RSRS择时战略。牛熊战略假如看涨某个指数就买入对应的ETF基金。该战略9月18日看涨沪深300和中证500，9月25日补仓沪深300和新建仓上证50。9月26日建仓创业板。10月12日止损中证500。11月1日建仓中小板。基本上从9月18日起只买不卖。而且持续看好沪深300、上证50和创业板。现在持仓如下：

每日研判分为两个部分：

一、用高频方针剖析各归纳指数的短期趋势。高频方针用的是信号处理的滤波原理，去掉燥音信号，保留了趋势信号，比一般均线或常见方针能够更精确、更快地反映出趋势。

归纳指数我挑选了代表大盘股的上证50，代表权重白马的沪深300和代表生长股的创业板。别离剖析能够对商场不同风格进行研判。

高频方针最近一次看跌是10月24日看跌权重指数。最近一次看涨是10月30日看涨创业板。从下图日K线来看，研判适当精确。

二、职业趋势。这用到了经典趋势方针MACD。当MACD方针为正（出红柱）时能够以为股票处于上涨趋势中，为负（出绿柱）时能够以为处于跌落趋势中。核算84个申万二级职业中的MACD为正占比。当职业中大都个股MACD出红柱时能够以为职业处于领涨位置。

10月24日后，高频方针看跌，但我发现职业趋势持续小幅扩张，所以大都个股趋势其实是改进的，我终究给出的结论是“正常回调”，本周一（29日）沪指跌落56点，判别为“正常回调”所以是一个比较好的抄底时点。

领涨的职业结合热门就能够发现出资机遇。近期一向着重科技股中的软件，5G，半导体可要点重视。看看本周涨幅最大的是不是便是这些板块？软件与人工智能相关。5G中的中兴通讯周五上涨6.6%。半导体板块近三个生意日职业指数涨了9.9%。

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综上，牛熊战略决议总仓位改变，掌握中长期趋势。你假如懒能够盯梢牛熊战略买入ETF，获得商场均匀收益；用高频方针短期择时，决议短期波段操作的进退；用职业趋势抓领涨板块，并辅佐研判商场内涵趋势。

3、怎么挑选一个好的量化基金？

先说出资机遇：

2017年上半年，量化基金的成绩是除熔断之外，前史上最惨的时分，尤其是前5个月。可是量化模型经过前史查验时有用的话，那必定会有成绩回归。中小板和创业板阅历近半年的跌落之后，许多比较贵的小股票现已进入能够布局的区间了，2017年下半年量化基金会有比较好的收益。

接着咱们再说说，量化基金该怎么选：

首要从三个维度来剖析

一、选战略看风格量化对冲战略、多因子战略、事情驱动战略是当时量化公募基金运用的首要战略，有的基金是单一战略，有的基金是复合战略，是单一战略的基金好仍是复合战略的基金比较好呢？不行混为一谈，要害要看出资者对危险收益承受程度，以及基金司理的出资方针，一般来说，混合战略比单一战略稳健，更多的是平衡了收益和危险，别的，混合战略也能够包容更多的资金量。

二、基金司理相同重要事实上，量化战略自身没有对错好坏之分，也不能盼望任何一个战略都能够穿越周期，关于寻求肯定收益的基金司理来说，在适宜的时点把战略配上去，才是重中之重。选对基金司理就尤为重要。量化出资是指依据事前设定好的数量方针，经过程序运算出要出资的指令进行出资。国内的自动量化基金首要是选用多因子模型，可是基金成绩差异却很显着，首要原因就在于模型的构建和运用上。量化战略其实都是东西，东西自身没有才能凹凸的差异，更多的仍是看运用东西的人的才能和水平，以及他对商场的了解，相同一个量化战略不同的人去履行，或许会有非常大的差异。量化基金成绩的差异一方面来自于模型的构建，另一方面来自于商场发生改变时，基金司理及时调整的才能。基金司理的作业布景和视界将会直接影响到基金司理的出资理念，从而决议量化基金产品的类型、规划和运作形式。

三、危险操控是中心获取收益和操控危险是量化基金的两大中心，办理财物的实质是办理危险，在点评一只量化基金的好坏是不能仅看成绩报答，更多的要看其对危险的操控才能。危险操控才是对量化模型的真实检测，多因子战略里，因子模型仅仅其中之一，还有生意模型、危险模型等，值得注意的是，规划越大的基金，买股票时有很大的冲击本钱。因而尽量挑选规划适中的基金。

超量收益的安稳性是判别量化模型好坏的方法之一。假如基金风格偏中小盘，那么能够跟中证500指数去比照，超量收益动摇过分剧烈的话那必定不是一个很好的量化模型。好的量化基金相对指数有安稳的超量收益，不是靠一两只股票或一两波行情来赚取超量收益的，它几乎是每天在安稳地逾越指数，这这样的基金在风控上做得比较到位。量化基金会规划危险模型和监控系统去进行预防性的仓位办理，关于寻求肯定收益的出资者来说，实际上是把整个财物装备的权限交给基金，关于这类量化基金，更多的是看剥离商场危险之后阿尔法收益的凹凸，包含基金的回撤，能够用相似夏普份额危险调整后的方针来衡量基金成绩的好坏。

除了超量收益的安稳性、基金的回撤之外，基金的动摇率即收益率序列的标准差，也是能够用来衡量危险操控才能的方针，它能够判别一段时期内，基金每周(或每月)报答率相关于均匀周报答(或月报答)的误差起伏巨细，在基金报答率相同的情况下，动摇率越低的基金危险操控才能越强。