[湘财证券官下载]独家！量化交易监管再进一步，中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据信息

继我国证券出资基金业协会（中基协）要求量化私募按月上报买卖数据之后，我国证券业协会（中证协）也展开券商量化买卖数据信息月度报送作业。

我国证券报记者从券商人士处取得的一份文件显现，11月4日，中证协向各大证券公司下发《关于展开证券公司量化买卖数据信息报送作业的告诉》。告诉要求，券商在次月前3个买卖日内，按月度报送量化买卖数据信息，包含自营和财物办理事务。

某券商人士

要求券商按月报送量化买卖数据

告诉称，为进一步把握证券职业自营、资管量化战略和规划状况，防备危险，中证协将展开证券公司量化买卖数据信息报送作业。

相关要求如下：

量化买卖数据信息包含证券公司自营和财物办理事务。如公司未展开自营或财物办理事务，或许自营或资管事务没有展开过量化买卖，请在填写中予以阐明。后续如展开相关事务，请准时填写。

量化买卖数据信息按月度报送，请于次月前3个买卖日内经过中证协数据报送系统填写。所报数据应实在、精确、完好。

告诉显现，中证协已在中证协会员信息系统上线“数据报送系统”，且数据报送系统账户与会员信息系统账户共同，证券公司进入系统后挑选使命“量化买卖数据信息报送”进行上报。

初次报送作业于2021年11月5日18:00前完结。证券公司还需求填写至少一名联络人员的联络方式，包含名字、工作电话与手机号码，并保证联络方式疏通。

某券商从业人士向我国证券报记者表明，监管部门关于量化买卖的重视，或与本年量化买卖在商场上因成交量和收益率大出风头，然后引起广泛重视和热议有关。

中基协上线量化私募基金运转月度报表

11月1日，中基协发布《关于加强私募基金信息报送自律办理与优化职业服务的告诉》。为完善私募基金信息监测系统，中基协于2021年11月1日上线“量化私募基金运转报表”月度报表，要求相关办理人于2021年11月15日前（含）完结首期报送使命，此后于每月完毕之日起5个作业日内（含）完结报送使命。

依据告诉，不报送或逾期报送达两次及以上的办理人将被列入信息报送反常组织，中基协将在官予以公示，并视状况进一步采纳自律办法。

详细来看，“量化私募基金运转报表”分为“办理人基本信息表”和“量化基金统计表”两大板块。在“办理人基本信息表”中，私募办理人需求详细填写办理量化基金数量以及规划；一起，还要阐明是否存在境外关联方或子公司，假如存在，则需求弥补填写境外关联方和子公司称号、办理基金总财物、净财物、经过陆股通出资境内股票市值、出资境内股票买卖服务商称号等。

在“量化基金统计表”中，除了惯例的基金称号、基金编码、规划、净值等，还要填写量化产品的主战略和辅战略、当期量化主战略是否产生调整。量化战略规划包含指数增强战略、商场中性战略、多空灵敏战略、量化多头战略、期货CTA战略、参加新股发行战略、量化套利战略、日内反转战略等。

别的，就产品运转状况，中基协要求，要从股票、期货及衍生品等不同的出资标的阐明操作状况。股票方面，需求填写股票出资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额（单边）、日均股票换手率（单边）；期货及衍生品方面，需求填写股指期货买卖保证金、场外衍生品买卖保证金、场外衍生品合约价值。一起，融资融券余额、账户最高申报速率、以及产品当期申赎的详细状况也要进一步阐明。

量化买卖本年大出风头

本年7月21日至9月29日的接连49个买卖日，A股商场成交金额破一万亿元。因为近两年量化私募的规划扩容较快，加上其换手率较高的特色，商场上许多声响猜想A股成交量扩展首要源于量化买卖。

9月10日，唐军和张晗在中泰证券(行情600918,诊股)首席经济学家李迅雷个人大众号“李迅雷金融与出资”发文称，成交量扩展的主因并非是量化私募扩容，商场不合加大、组织调仓换股或许才是主因。此外，个人出资的热心逐渐升温或许也对买卖量扩展产生了显着影响。

尽管如此，文章仍表明，考虑到量化战略在信息掩盖广度上的优势，其股票池高度涣散，量化指增产品的扩容或许对小市值股票的流通性提高产生了必定的影响。

从百亿级私募数量来看，私募排排数据显现，本年10月份新增6家百亿级私募，现在百亿级私募的总数为95家。新增6家百亿级私募中，有4家归于量化买卖。到现在，百亿级量化私募数量已增至24家。

从收益率来看，私募排排数据显现，本年以来，24家百亿级量化私募收益悉数为正，均匀收益达18.32%。相比之下，有成绩展现的57家片面派百亿级私募的同期均匀收益仅为6.59%。从收益率排名来看，82家有成绩录入的百亿级私募中，有6家量化私募成绩排名前十，前10个月收益率均在30%左右。