债市纵览：0年期国债期货主力合约大幅上涨，涨停预警指标只债券因交易异常停牌
2022-08-31 16:09:01 来源：盛楚鉫鉅网
债市重大事情
PART1. 买卖反常引起的停牌事情
PART2.撤销发行或发行未成功事情
央行动态
央行公告称，为保护银行系统流动性合理富余，8月15日人民银行展开4000亿元中期假贷便当(MLF)操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开商场逆回购操作，中期假贷便当(MLF)操作和公开商场逆回购操作的中标利率均下降10个基点，别离报2.75%和2.00%；此外，8月15日有20亿元7天期逆回购到期，商场净投放量4000亿。
未来5个买卖日，共有100亿元7天期逆回购和6000亿元12个月期中期假贷便当到期，后续仍需亲近重视央行公开商场操作力度。
一级商场(8月16日)
PART1.发行与到期预告
8月16日估计共发行债券72只，发行量1149.1亿(不含同业存单)。
在利率债方面，政策性银行债发行6只，共430.0亿；地方政府债发行11只，共262.8亿。
在信誉债方面，金融机构债发行3只，共40.0亿；短融发行25只，共216.1亿；中票发行12只，共95.5亿元；公司债发行8只，共69.3亿；企业债发行1只，共2.6亿；财物支撑证券发行5只，共28.8亿。
可转债发行1只，共4.0亿。
各类型债券发行只数占比状况
8月16日到期债券共172只，到期额1785.69亿元。其间，回售债券3只，到期额15.5亿元；换回债券3只，到期额70.0亿元；到期偿付债券166只，到期额1700.19亿元。
未来3月债券归还状况计算
PART2.特征新债介绍
8月16日，估计共有2个省市将发行地方政府债11只，发行额262.8亿。其间，专项债7只，发行额21.0亿；再融资一般债券发行2只，发行额46.1亿；再融资专项债发行2只，发行额195.7亿。
分省市来看，内蒙古发行地方政府债2只，发行额67.7亿；天津发行地方政府债9只，发行额195.1亿。
同业存单方面，8月16日方案发行1378.0亿，到期1132.9亿，发行额前五别离是：22江苏银行CD133、22建设银行CD136、22中国银行CD030、22农业银行CD073、22北京银行CD115。
其间，1M发行债券14只，共75.9亿；3M发行债券28只，共108.7亿；6M发行债券31只，共256.3亿；9M发行债券31只，共255.3亿；1Y发行债券66只，共681.8亿。
从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券100只，共1112.6亿；发行主体评级为AA+的发行债券59只，共165.0亿；发行主体评级为AA的发行债券5只，共9.9亿。
8月16日估计共发行非金信誉债(短融、中票、公司债、企业债、财物支撑证券)51只，共412.3亿。
各类型非金信誉债发行额占比状况
重要债券一览表
二级商场(8月15日)
到8月15日收盘，与上一个买卖日比较：
国债方面，10年国债活泼券收于2.6550%，下行7.50BP.国开债方面，10年国开活泼券收于2.9025%，下行7.15BP。
国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.940，涨0.70%；5年期国债期货主力合约报102.43 ，跌0.52%；2年期国债期货主力合约收盘报101.460，涨0.19。
信誉债方面，到8月15日17:00，买卖所成交量前三的债券为：22深投05、18侨城04、21榕城03；买卖所涨幅前三的债券为：20世茂G3、18富力08、17文蓝01。
货币商场与收益率曲线(8月15日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
中债5年中短期收据(AAA)收益率报2.9916%，下行5.36BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.0752%，下行3.85BP。
注：信誉利差以国开债收益率为基准
注：信誉利差以国开债收益率为基准
商场预告
1.8月17日：新西兰联储议息会议。
2.8月22日：LPR发布日。
3.8月27日：工业企业赢利数据。
可转债打新
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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